PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JVASX с JANEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVASX и JANEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JVASX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42%
4.47%
JVASX
JANEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVASX:

0.52

JANEX:

0.74

Коэф-т Сортино

JVASX:

0.72

JANEX:

1.04

Коэф-т Омега

JVASX:

1.12

JANEX:

1.14

Коэф-т Кальмара

JVASX:

0.36

JANEX:

0.34

Коэф-т Мартина

JVASX:

2.23

JANEX:

3.58

Индекс Язвы

JVASX:

3.33%

JANEX:

2.94%

Дневная вол-ть

JVASX:

14.32%

JANEX:

14.22%

Макс. просадка

JVASX:

-59.38%

JANEX:

-38.24%

Текущая просадка

JVASX:

-14.83%

JANEX:

-22.57%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.22% соответственно.


JVASX

С начала года

6.87%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

0.42%

1 год

7.41%

5 лет

1.53%

10 лет

3.61%

JANEX

С начала года

9.91%

1 месяц

-8.79%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.55%

5 лет

0.34%

10 лет

5.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVASX и JANEX

И JVASX, и JANEX имеют комиссию равную 0.79%.


JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
График комиссии JVASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии JANEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JVASX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JVASX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.520.74
Коэффициент Сортино JVASX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.721.04
Коэффициент Омега JVASX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.14
Коэффициент Кальмара JVASX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.360.34
Коэффициент Мартина JVASX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.233.58
JVASX
JANEX

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
0.74
JVASX
JANEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и JANEX

Ни JVASX, ни JANEX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
0.00%1.62%1.71%1.00%1.65%1.46%1.84%1.09%1.22%0.67%1.06%0.74%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
0.00%0.00%0.00%0.33%0.30%0.11%0.17%0.09%0.09%0.28%0.03%0.14%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и JANEX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки JANEX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и JANEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.83%
-22.57%
JVASX
JANEX

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и JANEX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.31%
7.42%
JVASX
JANEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab