Сравнение JVASX с JANEX

С начала года, JVASX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 3.45% против 4.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JVASX, и JANEX имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности JANEX в 1.12%

Максимальная просадка JVASX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки JANEX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и JANEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 5.77%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.