Сравнение JVASX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.22% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.96% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 10.93%
AIVSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и AIVSX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
JVASX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
JVASX
AIVSX
Сравнение JVASX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.62 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.77 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.25 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и AIVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и AIVSX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности AIVSX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.73% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.09% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и AIVSX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -50.90% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -10.08% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -24.31% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -31.09% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.67% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.93% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и AIVSX
Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.07%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.75% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.95% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 17.57% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.96% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.55% | +1.86% |