Сравнение JVASX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.88% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и AIVSX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
JVASX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
JVASX
AIVSX
Сравнение JVASX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.04 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.59 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.16 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и AIVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и AIVSX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности AIVSX в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и AIVSX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -50.90% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.76% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -24.31% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -31.09% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -7.34% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.93% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и AIVSX
Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.75% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.93% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.56% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.96% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.55% | +1.86% |