Сравнение JVASX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JVASX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVASX или VOO.
Основные характеристики
| JVASX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.10% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.68% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.52% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.11% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.21 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 12.23% |
| Макс. просадка | -59.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между JVASX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVASX и VOO
С начала года, JVASX показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и VOO
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVASX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и VOO
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 1.33% | 1.62% | 1.71% | 1.00% | 1.65% | 1.46% | 1.84% | 1.09% | 1.22% | 0.67% | 1.06% | 0.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и VOO
Максимальная просадка JVASX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и VOO
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.