Сравнение JVASX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.14% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и VOO
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JVASX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JVASX
VOO
Сравнение JVASX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.01 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.55 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.31 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и VOO
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и VOO
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -33.99% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.98% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -24.52% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.99% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.55% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -3.72% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.55% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.34% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.47% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 18.11% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.82% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.99% | +0.42% |