Сравнение JVASX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JVASX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVASX или SPY.
Основные характеристики
| JVASX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.37% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 24.46% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.30 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.07% |
| Макс. просадка | -59.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.62% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между JVASX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVASX и SPY
С начала года, JVASX показывает доходность 21.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.03% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и SPY
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVASX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и SPY
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 1.34% | 1.62% | 1.71% | 1.00% | 1.65% | 1.46% | 1.84% | 1.09% | 1.22% | 0.67% | 1.06% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и SPY
Максимальная просадка JVASX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и SPY
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.