Сравнение JVASX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard Value ETF (VTV).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.83% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и VTV
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
JVASX vs. VTV — Ранг доходности на риск
JVASX
VTV
Сравнение JVASX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.12 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.61 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.48 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.12 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и VTV
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и VTV
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -59.27% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.32% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -17.04% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -36.78% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.58% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.92% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и VTV
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.65% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.71% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 14.89% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13.88% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.67% | +1.74% |