Сравнение JVASX с RBCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и RBCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и RBCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | -7.00% | 14.42% | 33.73% | 28.83% | -30.06% | -3.63% | 43.98% | 25.52% | -3.81% | 24.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у RBCGX с доходностью -7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVASX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции RBCGX немного отстают с 10.40%.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
RBCGX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и RBCGX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RBCGX в 1.85%.
Доходность на риск
JVASX vs. RBCGX — Ранг доходности на риск
JVASX
RBCGX
Сравнение JVASX c RBCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | RBCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 2.46 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | RBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.19 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и RBCGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и RBCGX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что меньше доходности RBCGX в 17.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | 17.94% | 16.69% | 7.84% | 0.00% | 6.27% | 7.33% | 9.93% | 4.67% | 21.03% | 8.16% | 9.06% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и RBCGX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки RBCGX в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и RBCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | RBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -77.12% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.55% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -45.47% | +27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -45.47% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -12.64% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -24.49% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.07% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и RBCGX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) имеют волатильность 4.08% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | RBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.20% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.39% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.15% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.92% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.50% | -2.09% |