- ISIN
- US4812A25958
- CUSIP
- 4812A2595
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 февр. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции JVASX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JVASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) показал доход в 8.76% с начала года и 16.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JVASX составила 12.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
JPMorgan Value Advantage Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность JVASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JVASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 2.61% | -5.58% | 6.13% | 0.91% | 2.00% | 8.76% | ||||||
| 2025 | 3.75% | 0.49% | -2.99% | -3.45% | 2.45% | 3.22% | -0.59% | 4.49% | -0.57% | -1.62% | 2.92% | 1.59% | 9.70% |
| 2024 | 0.62% | 3.44% | 5.27% | -4.09% | 2.38% | -1.10% | 6.24% | 3.04% | 0.46% | 0.02% | 7.19% | 1.48% | 27.34% |
| 2023 | 5.36% | -3.39% | -3.28% | 1.14% | -4.17% | 6.55% | 4.08% | -3.21% | -3.29% | -2.94% | 7.49% | 6.33% | 9.89% |
| 2022 | 0.85% | 0.17% | 1.14% | -4.22% | 2.02% | -8.79% | 5.67% | -2.32% | -8.06% | 10.21% | 5.82% | -4.63% | -3.87% |
| 2021 | -0.68% | 7.45% | 6.94% | 5.30% | 2.62% | -1.53% | 0.12% | 2.50% | -3.05% | 4.59% | -4.39% | 6.33% | 28.48% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Value Advantage Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.96, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.14%) than losses (90.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 96.14%
- Участие в снижении
- 90.95%
Комиссия
Комиссия JVASX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JVASX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.15 | -2.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Value Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.64 | $4.64 | $7.32 | $2.55 | $3.65 | $5.67 | $1.11 | $1.47 | $2.25 | $0.74 | $0.40 | $0.48 |
Дивидендный доход | 11.68% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Value Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $4.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.32 | $7.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Value Advantage Fund показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Value Advantage Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.87%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.09%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.96%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.08%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 7d | 7mo 8dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.43%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 6mo 24d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| JVASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -56.78% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -18.90% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -25.43% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.92% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.31% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.71% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.05% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JVASX
Добавьте JPMorgan Value Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JVASX