PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812A25958

CUSIP

4812A2595

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

28 февр. 2005 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JVASX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JVASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JVASX с SPY JVASX с VOO JVASX с JANEX JVASX с VFIAX
Популярные сравнения:
JVASX с SPY JVASX с VOO JVASX с JANEX JVASX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Value Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.46%
9.66%
JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Value Advantage Fund показал доход в 6.08% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Value Advantage Fund составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


JVASX

С начала года

6.08%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

-1.46%

1 год

6.62%

5 лет

1.45%

10 лет

3.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%3.44%5.27%-4.09%2.38%-1.10%6.24%3.04%0.46%0.02%7.19%6.08%
20235.36%-3.39%-3.28%1.14%-4.17%6.55%4.08%-3.21%-3.29%-2.94%7.49%0.61%3.97%
20220.85%0.17%1.14%-4.22%2.02%-8.79%5.67%-2.32%-8.06%10.21%5.82%-12.11%-11.40%
2021-0.68%7.45%6.94%5.30%2.62%-1.53%0.12%2.50%-3.05%4.59%-4.39%-6.17%13.37%
2020-3.62%-9.54%-20.22%11.36%2.77%0.00%2.83%3.63%-3.38%0.00%15.01%2.68%-3.21%
20198.09%3.48%0.53%4.05%-6.21%6.41%1.09%-3.77%4.03%1.55%2.70%0.58%23.96%
20184.11%-5.04%-1.77%0.40%0.23%1.14%3.93%1.92%-1.06%-5.44%3.09%-14.48%-13.65%
20170.50%3.45%-1.04%-0.00%-0.69%2.00%1.93%-2.25%3.43%1.01%3.31%0.70%12.87%
2016-5.61%0.11%6.47%1.46%1.33%-0.24%2.91%1.55%-0.56%-0.37%6.69%2.41%16.73%
2015-3.16%5.34%-0.49%-0.33%1.03%-1.48%0.93%-5.42%-3.21%5.77%-0.10%-3.82%-5.43%
2014-2.80%4.78%1.81%0.11%1.35%2.52%-2.63%4.10%-1.85%2.40%2.78%-1.81%10.89%
20135.50%1.34%4.75%1.13%2.66%-0.08%4.85%-3.82%2.65%4.02%3.04%-0.31%28.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JVASX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JVASX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JVASX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.492.07
Коэффициент Сортино JVASX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.682.76
Коэффициент Омега JVASX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.39
Коэффициент Кальмара JVASX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.343.05
Коэффициент Мартина JVASX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.1813.27
JVASX
^GSPC

JPMorgan Value Advantage Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.07
JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Value Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.58$0.59$0.40$0.59$0.54$0.56$0.39$0.39$0.19$0.32$0.20

Дивидендный доход

0.00%1.62%1.71%1.00%1.65%1.46%1.84%1.09%1.22%0.67%1.06%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Value Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2013$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.46%
-1.91%
JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Value Advantage Fund показал максимальную просадку в 59.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Value Advantage Fund составляет 15.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.38%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.980
-41.09%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.248
-26.88%9 нояб. 2021 г.34423 мар. 2023 г.42122 нояб. 2024 г.765
-23.05%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.290
-19.96%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Value Advantage Fund составляет 9.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.34%
3.82%
JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab