PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с GMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с GMUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.47%/yr for GMUEX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и GMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMUEX

1 день
-0.71%
1 месяц
7.17%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.21%
1 год
42.86%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и GMUEX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		0.72%

Correlation

The correlation between UPDDX and GMUEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

GMO U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с GQETXGMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GOFIXGMUEX с GABFXGMUEX с GMOIXGMUEX с GAAVX

Доходность на риск

UPDDX vs. GMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c GMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. GMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXGMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.30

+14.78

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и GMUEX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки GMUEX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и GMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXGMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-60.66%

+59.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.71%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-17.25%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и GMUEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXGMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

13.62%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

19.82%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

19.49%

+6.86%

Сравнение комиссий UPDDX и GMUEX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии GMUEX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и GMUEX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		10.07%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and GMUEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и GMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор