PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с VOO

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FFNOX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, FFNOX returned 11.21%/yr vs 15.42%/yr for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.42% соответственно.

FFNOX

1 день
0.10%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
9.80%
С начала года
10.49%
1 год
20.06%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.21%

VOO

1 день
-0.09%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.87%
1 год
20.46%
3 года*
20.40%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		10.49%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.87%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FFNOX and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between FFNOX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELXFFNOX с FLPSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FFNOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNOXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.73

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.43

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.61

-0.44

FFNOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и VOO

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-33.99%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.90%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-18.69%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.52%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-33.99%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.64%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-3.68%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и VOO

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.02% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.09%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.92%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.49%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.92%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.99%

-3.46%

Сравнение комиссий FFNOX и VOO

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и VOO

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.32%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.07%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FFNOX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (5.09%) compared to FFNOX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs VOO's -33.99%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор