PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.57%
538.86%
FFNOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.31

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.53

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.20

VOO:

2.15

Индекс Язвы

FFNOX:

3.91%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.13%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FFNOX:

-10.01%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.74% соответственно.


FFNOX

С начала года

-3.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-6.89%

1 год

2.72%

5 лет

7.82%

10 лет

5.90%

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и VOO

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.31
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.53
VOO: 0.82
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFNOX: 1.20
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.50
FFNOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и VOO

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.16%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и VOO

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-12.40%
FFNOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 10.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
13.76%
FFNOX
VOO