Сравнение FFNOX с FBALX

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 10.18% против 10.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFNOX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FBALX.

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.