PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.90%
377.84%
FFNOX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

-0.36

FBALX:

-0.37

Коэф-т Сортино

FFNOX:

-0.38

FBALX:

-0.39

Коэф-т Омега

FFNOX:

0.95

FBALX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

-0.37

FBALX:

-0.32

Коэф-т Мартина

FFNOX:

-1.54

FBALX:

-1.44

Индекс Язвы

FFNOX:

3.15%

FBALX:

2.85%

Дневная вол-ть

FFNOX:

13.28%

FBALX:

11.20%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FFNOX:

-13.17%

FBALX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.70% против 3.70% соответственно.


FFNOX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-4.10%

5 лет

9.27%

10 лет

5.70%

FBALX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-8.79%

6 месяцев

-11.28%

1 год

-3.48%

5 лет

7.28%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и FBALX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: -0.36
FBALX: -0.37
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: -0.38
FBALX: -0.39
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FFNOX: 0.95
FBALX: 0.95
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FFNOX: -0.37
FBALX: -0.32
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFNOX: -1.54
FBALX: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
-0.37
FFNOX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FBALX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FBALX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.31%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.98%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FBALX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-12.60%
FFNOX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FBALX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
5.99%
FFNOX
FBALX