Сравнение FFNOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNOX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.65% соответственно.
FFNOX
11.43%
-2.01%
5.14%
18.80%
9.30%
8.81%
FBALX
15.98%
-0.40%
7.59%
22.20%
11.28%
9.65%
Основные характеристики
| FFNOX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 10.20 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 8.58% |
| Макс. просадка | -48.68% | -42.81% |
| Текущая просадка | -2.49% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNOX и FBALX
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FFNOX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и FBALX
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.87% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% | 3.75% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и FBALX
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и FBALX
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.87% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.