Сравнение FFNOX с FBALX
FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FFNOX returned 11.23%/yr vs 11.70%/yr for FBALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFNOX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции FBALX немного впереди с 11.70%.
FFNOX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.23%
FBALX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам FFNOX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 9.53% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 8.71% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Correlation
The correlation between FFNOX and FBALX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г. | 0.96 |
The correlation between FFNOX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNOX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FFNOX
FBALX
Сравнение FFNOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNOX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.44 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 16.08 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и FBALX
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -43.57% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -6.47% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -12.88% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -22.89% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | -26.68% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.44% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -4.37% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.38% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и FBALX
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.69% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.41% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 9.06% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.24% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.81% | +1.80% |
Сравнение комиссий FFNOX и FBALX
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и FBALX
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FBALX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.22% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.35% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFNOX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (4.83%) compared to FBALX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FBALX's -43.57%.
FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор