PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.62%
404.69%
FFNOX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.32

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.54

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.21

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

FFNOX:

3.98%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.19%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FFNOX:

-8.18%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 6.27% против 4.29% соответственно.


FFNOX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-5.09%

1 год

4.45%

5 лет

7.93%

10 лет

6.27%

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.01%

5 лет

5.91%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и FBALX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.32
FBALX: 0.26
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.54
FBALX: 0.45
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
FBALX: 0.25
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFNOX: 1.21
FBALX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.26
FFNOX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FBALX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FBALX в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.11%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.91%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FBALX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.18%
-7.72%
FFNOX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FBALX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
8.82%
FFNOX
FBALX