PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.21%
101.56%
FFNOX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.31

FZROX:

0.45

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.53

FZROX:

0.76

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

FZROX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

FZROX:

0.46

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.20

FZROX:

1.91

Индекс Язвы

FFNOX:

3.91%

FZROX:

4.67%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.13%

FZROX:

19.71%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FFNOX:

-10.01%

FZROX:

-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -8.74%.


FFNOX

С начала года

-3.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-6.89%

1 год

2.72%

5 лет

7.82%

10 лет

5.90%

FZROX

С начала года

-8.74%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

-6.94%

1 год

6.63%

5 лет

15.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и FZROX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.31
FZROX: 0.45
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.53
FZROX: 0.76
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
FZROX: 1.11
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
FZROX: 0.46
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFNOX: 1.20
FZROX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.45
FFNOX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FZROX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FZROX в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.16%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.27%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FZROX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-12.76%
FFNOX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 10.25%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
14.19%
FFNOX
FZROX