PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.80%
106.73%
FFNOX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.31

FNILX:

0.51

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.53

FNILX:

0.84

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

FNILX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

FNILX:

0.52

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.20

FNILX:

2.18

Индекс Язвы

FFNOX:

3.91%

FNILX:

4.57%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.13%

FNILX:

19.59%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FFNOX:

-10.01%

FNILX:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -8.41%.


FFNOX

С начала года

-3.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-6.89%

1 год

2.72%

5 лет

7.82%

10 лет

5.90%

FNILX

С начала года

-8.41%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

-6.50%

1 год

7.63%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и FNILX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.31
FNILX: 0.51
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.53
FNILX: 0.84
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
FNILX: 1.12
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
FNILX: 0.52
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFNOX: 1.20
FNILX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.51
FFNOX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FNILX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FNILX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.16%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.19%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FNILX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-12.55%
FFNOX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 10.25%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
14.11%
FFNOX
FNILX