PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.62%
238.84%
FFNOX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.32

VWELX:

0.03

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.54

VWELX:

0.13

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

VWELX:

0.02

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.21

VWELX:

0.07

Индекс Язвы

FFNOX:

3.98%

VWELX:

6.24%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.19%

VWELX:

15.20%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

FFNOX:

-8.18%

VWELX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.32% соответственно.


FFNOX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-5.09%

1 год

4.45%

5 лет

7.93%

10 лет

6.27%

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.11%

5 лет

3.82%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и VWELX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.32
VWELX: 0.03
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.54
VWELX: 0.13
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
VWELX: 1.02
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
VWELX: 0.02
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFNOX: 1.21
VWELX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.03
FFNOX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и VWELX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VWELX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.11%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и VWELX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.18%
-12.10%
FFNOX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и VWELX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
8.94%
FFNOX
VWELX