Сравнение UPDDX с FAIRX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIRX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -4.36%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам UPDDX и FAIRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
FAIRX Fairholme Fund | -2.48% |
Correlation
The correlation between UPDDX and FAIRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAIRX
Сравнение UPDDX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FAIRX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -51.28% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -12.48% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -11.59% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FAIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 24.93% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 26.18% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 24.10% | +5.02% |
Сравнение комиссий UPDDX и FAIRX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FAIRX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.56% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and FAIRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор