PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAIRX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с JPM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или JPM.

Корреляция

Корреляция между FAIRX и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAIRX:

-0.81

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

FAIRX:

-0.97

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

FAIRX:

0.89

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

FAIRX:

-0.53

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

FAIRX:

-1.05

JPM:

4.82

Индекс Язвы

FAIRX:

15.15%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

FAIRX:

21.44%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

FAIRX:

-63.71%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

FAIRX:

-24.59%

JPM:

-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -0.96% против 17.71% соответственно.

FAIRX

С начала года

0.30%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-16.52%

5 лет

11.55%

10 лет

-0.96%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

8.01%

1 год

30.28%

5 лет

26.54%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIRX и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAIRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIRX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и JPM

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAIRX
Fairholme Fund		0.71%0.71%0.41%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%1.87%3.24%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и JPM

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и JPM

Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 6.86%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...