PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.22% соответственно.

FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSXFAIRX с VEIPX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FAIRX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.51

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.14

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между FAIRX и ^SP500TR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и ^SP500TR

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-55.25%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-8.89%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-24.49%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.79%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-5.44%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-8.20%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.57%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и ^SP500TR

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.30%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

9.55%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

18.32%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

16.90%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

18.04%

+5.98%