PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAIRX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с VEIPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между FAIRX и VEIPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAIRX:

-0.81

VEIPX:

0.04

Коэф-т Сортино

FAIRX:

-0.97

VEIPX:

0.26

Коэф-т Омега

FAIRX:

0.89

VEIPX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FAIRX:

-0.53

VEIPX:

0.11

Коэф-т Мартина

FAIRX:

-1.05

VEIPX:

0.32

Индекс Язвы

FAIRX:

15.15%

VEIPX:

6.36%

Дневная вол-ть

FAIRX:

21.44%

VEIPX:

17.73%

Макс. просадка

FAIRX:

-63.71%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

FAIRX:

-24.59%

VEIPX:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: -0.96% против 5.78% соответственно.

FAIRX

С начала года

0.30%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-16.52%

5 лет

11.55%

10 лет

-0.96%

VEIPX

С начала года

0.78%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-8.83%

1 год

0.54%

5 лет

9.04%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAIRX и VEIPX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

FAIRX
Fairholme Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIRX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAIRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIRX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и VEIPX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VEIPX в 9.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAIRX
Fairholme Fund		0.71%0.71%0.41%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%1.87%3.24%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.82%9.74%2.93%8.69%7.62%2.77%4.36%10.86%3.66%3.78%6.39%5.94%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и VEIPX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и VEIPX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...