Сравнение FAIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SPY
Основные характеристики
FAIRX:
-0.82
SPY:
0.20
FAIRX:
-1.08
SPY:
0.42
FAIRX:
0.88
SPY:
1.06
FAIRX:
-0.63
SPY:
0.21
FAIRX:
-1.25
SPY:
0.92
FAIRX:
14.03%
SPY:
4.30%
FAIRX:
21.48%
SPY:
19.83%
FAIRX:
-51.28%
SPY:
-55.19%
FAIRX:
-27.56%
SPY:
-15.91%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.90% против 11.22% соответственно.
FAIRX
-6.48%
-9.23%
-21.86%
-17.91%
11.19%
3.90%
SPY
-12.06%
-8.88%
-11.39%
5.10%
14.70%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SPY
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и SPY
FAIRX
SPY
Сравнение FAIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SPY
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPY в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.76% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SPY
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SPY
Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 9.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.