Сравнение FAIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SPY
Основные характеристики
FAIRX:
-0.37
SPY:
1.81
FAIRX:
-0.38
SPY:
2.43
FAIRX:
0.96
SPY:
1.33
FAIRX:
-0.30
SPY:
2.74
FAIRX:
-0.73
SPY:
11.36
FAIRX:
10.77%
SPY:
2.03%
FAIRX:
21.54%
SPY:
12.74%
FAIRX:
-63.71%
SPY:
-55.19%
FAIRX:
-21.88%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.16% против 13.17% соответственно.
FAIRX
3.91%
5.99%
-12.74%
-10.24%
8.66%
-0.16%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SPY
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и SPY
FAIRX
SPY
Сравнение FAIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SPY
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.68% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 1.87% | 3.24% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SPY
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SPY
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.