PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAIRX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с SCHD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между FAIRX и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAIRX:

-0.61

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

FAIRX:

-0.85

SCHD:

0.42

Коэф-т Омега

FAIRX:

0.90

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FAIRX:

-0.48

SCHD:

0.22

Коэф-т Мартина

FAIRX:

-0.95

SCHD:

0.71

Индекс Язвы

FAIRX:

15.23%

SCHD:

5.02%

Дневная вол-ть

FAIRX:

21.62%

SCHD:

16.24%

Макс. просадка

FAIRX:

-63.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FAIRX:

-22.11%

SCHD:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.60% против 10.50% соответственно.

FAIRX

С начала года

3.61%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-13.12%

5 лет

13.06%

10 лет

-0.60%

SCHD

С начала года

-2.83%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-7.32%

1 год

3.02%

5 лет

13.75%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAIRX и SCHD

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FAIRX
Fairholme Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIRX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAIRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и SCHD

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SCHD в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAIRX
Fairholme Fund		0.69%0.71%0.41%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%8.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.95%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и SCHD

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и SCHD

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...