Сравнение FAIRX с JOE
FAIRX (Fairholme Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Fairholme, while JOE (The St. Joe Company) is a stock. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.48%/yr vs 14.52%/yr for JOE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и JOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у JOE с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям JOE по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.52% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.48%
JOE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам FAIRX и JOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 7.44% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
JOE The St. Joe Company | 9.82% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -5.00% |
Correlation
The correlation between FAIRX and JOE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1999 г. | 0.64 |
Over the past year, FAIRX and JOE have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIRX vs. JOE — Ранг доходности на риск
FAIRX
JOE
Сравнение FAIRX c JOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и The St. Joe Company (JOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | JOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 7.83 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | JOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.10 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и JOE
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки JOE в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и JOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIRX | JOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -84.33% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -16.94% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -35.71% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -48.43% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -48.43% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -16.97% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -51.30% | +39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 5.89% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и JOE
Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 4.48%, в то время как у The St. Joe Company (JOE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIRX | JOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.87% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 21.11% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 30.92% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 32.39% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 32.46% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и JOE
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JOE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
JOE The St. Joe Company | 0.92% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FAIRX and JOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JOE has higher volatility (5.87%) compared to FAIRX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs JOE's -84.33%.
JOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAIRX и JOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор