PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с JOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с JOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и The St. Joe Company (JOE).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и JOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и The St. Joe Company (JOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и JOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у JOE с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям JOE по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.23% соответственно.

FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

The St. Joe Company

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSXFAIRX с VEIPX
Часто сравнивают с JOE:
JOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с FRELJOE с WFC

Доходность на риск

FAIRX vs. JOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c JOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и The St. Joe Company (JOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXJOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.93

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.28

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.19

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. JOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и JOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXJOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между FAIRX и JOE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и JOE

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JOE в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и JOE

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки JOE в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и JOE.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXJOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-84.33%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-16.94%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-48.43%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-48.43%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-17.86%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-51.48%

+39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.36%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и JOE

Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 8.41%, в то время как у The St. Joe Company (JOE) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXJOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

10.89%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

23.04%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

31.81%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

32.67%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

32.29%

-8.27%