PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Fairholme Fund (FAIRX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US3048711069
CUSIP
304871106
Эмитент
Fairholme
Дата выпуска
29 дек. 1999 г.
Категория
Large Cap Value Equities
Минимальные инвестиции
$10,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fairholme Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fairholme Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fairholme Fund (FAIRX) показал доход в 5.32% с начала года и 30.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAIRX составила 10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.


Fairholme Fund

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FAIRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 21 февр. 2017 г. с доходностью -13.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20269.90%7.29%-10.68%5.32%
20255.83%0.16%-1.08%-8.11%5.08%5.50%4.29%0.82%-1.29%11.20%5.75%-0.66%29.49%
2024-6.28%-1.74%6.76%-1.04%-0.54%-2.60%10.06%-2.67%-1.42%-9.00%1.13%-9.86%-17.44%
202318.14%-7.66%-2.22%-1.10%10.42%3.85%25.99%-2.12%-9.83%-11.63%8.53%13.72%46.72%
2022-5.69%9.67%8.63%-8.06%-4.17%-18.33%5.56%-7.11%-13.17%9.33%5.63%0.00%-20.49%
2021-0.96%9.01%-10.72%5.95%1.58%-8.67%0.98%1.15%-6.39%9.55%1.31%6.28%6.87%

Метрики бенчмарка

Fairholme Fund: годовая альфа составляет 6.17%, бета — 0.72, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 30.12.1999.

  • Этот фонд участвовал в 103.53% роста S&P 500 Index, но только в 86.79% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
6.17%
Бета
0.72
0.44
Участие в росте
103.53%
Участие в снижении
86.79%

Комиссия

Комиссия FAIRX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FAIRX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск FAIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Fund (FAIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FAIRXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.92

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.61

+0.73

Изучите показатели доходности на риск для FAIRX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fairholme Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.22$0.22$0.21$0.15$0.00$0.00$0.17$0.17$0.34$0.26$1.58$12.91

Дивидендный доход

0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fairholme Fund показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Fairholme Fund составляет 11.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.28%1 нояб. 2007 г.3342 мар. 2009 г.25810 мар. 2010 г.592
-41.5%4 апр. 2022 г.12126 сент. 2022 г.20927 июл. 2023 г.330
-37.34%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.39125 апр. 2013 г.548
-35.89%17 февр. 2017 г.46827 дек. 2018 г.47210 нояб. 2020 г.940
-35.53%20 июн. 2014 г.41511 февр. 2016 г.20330 нояб. 2016 г.618

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...