PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и DAGVX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		0.34%

Correlation

The correlation between UPDDX and DAGVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX

Доходность на риск

UPDDX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.58

+14.50

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и DAGVX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-55.04%

+53.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.34%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-7.65%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и DAGVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

11.91%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

15.58%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

18.83%

+7.52%

Сравнение комиссий UPDDX и DAGVX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и DAGVX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and DAGVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор