Сравнение UPDDX с DAGVX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и DAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAGVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам UPDDX и DAGVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 1.90% |
Correlation
The correlation between UPDDX and DAGVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DAGVX
Сравнение UPDDX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и DAGVX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и DAGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -55.04% | +44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.19% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.62% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и DAGVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 12.33% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.56% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 18.73% | +10.39% |
Сравнение комиссий UPDDX и DAGVX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и DAGVX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 5.80% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and DAGVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и DAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор