PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS05587N6792
CUSIP05587N679
ЭмитентBNY Mellon
Дата выпуска29 сент. 1995 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DAGVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DAGVX с VFAIX, DAGVX с VOO, DAGVX с PEYAX, DAGVX с OLGAX, DAGVX с NPRTX, DAGVX с AVLV, DAGVX с PARWX, DAGVX с VOOV, DAGVX с VTV, DAGVX с DODGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Dynamic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,688.41%
925.91%
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Dynamic Value Fund показал доход в 22.30% с начала года и 32.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund составила 11.65%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.30%25.70%
1 месяц3.78%3.51%
6 месяцев12.24%14.80%
1 год32.76%37.91%
5 лет (среднегодовая)14.75%14.18%
10 лет (среднегодовая)11.65%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAGVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%3.27%5.51%-3.96%2.48%0.11%3.90%3.17%1.64%-0.17%22.30%
20233.95%-3.08%-0.31%2.05%-4.37%6.21%3.92%-0.79%-2.57%-2.14%6.18%3.57%12.54%
2022-1.93%1.70%3.93%-6.02%2.74%-8.22%6.66%-1.45%-7.51%11.90%6.25%-3.29%2.68%
20210.39%8.28%4.28%5.36%2.77%-1.20%0.95%2.75%-2.95%5.60%-3.51%5.22%30.90%
2020-3.61%-10.22%-19.88%11.91%3.90%0.56%4.03%4.75%-2.61%0.93%13.94%4.78%3.66%
20197.71%2.30%-0.18%5.41%-8.36%8.14%2.12%-4.05%3.96%1.22%2.86%4.00%26.74%
20185.36%-4.88%-2.59%1.05%1.39%-0.60%3.99%1.76%0.02%-7.63%2.36%-7.69%-8.15%
20171.60%3.05%-2.02%-0.55%-0.94%1.79%1.96%-1.26%3.14%1.23%3.58%2.48%14.78%
2016-6.54%-0.95%6.19%3.14%2.05%-1.75%3.27%2.09%0.03%-0.69%8.79%2.11%18.28%
2015-4.12%7.21%-1.13%0.12%1.51%-1.34%0.67%-5.71%-4.26%8.71%0.42%-3.51%-2.44%
2014-3.85%4.79%1.60%-1.02%1.91%2.02%-2.03%4.43%-1.64%0.92%2.44%0.54%10.19%
20137.44%0.78%3.49%1.50%4.58%-1.03%5.74%-3.17%2.82%3.99%3.94%2.87%37.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DAGVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DAGVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

BNY Mellon Dynamic Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.97
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.28$0.46$0.22$0.57$0.63$0.39$0.49$0.39$0.36$0.26

Дивидендный доход

0.63%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Dynamic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
0
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Dynamic Value Fund показал максимальную просадку в 54.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Dynamic Value Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.89%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1382
-44.22%7 янв. 2002 г.1919 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.497
-42.62%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-27.85%10 окт. 1997 г.23231 авг. 1998 г.51731 авг. 2000 г.749
-24.3%13 февр. 2001 г.14921 сент. 2001 г.724 янв. 2002 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Dynamic Value Fund составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.92%
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)