Сравнение DAGVX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции PEYAX немного отстают с 12.48%.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и PEYAX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
DAGVX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
DAGVX
PEYAX
Сравнение DAGVX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.68 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и PEYAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и PEYAX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и PEYAX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -56.92% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.77% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -15.31% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -36.06% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.29% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -14.10% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.65% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и PEYAX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.30% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.20% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.46% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.71% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.06% | +1.76% |