PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAGVXPEYAX
Дох-ть с нач. г.18.33%24.77%
Дох-ть за 1 год27.27%30.73%
Дох-ть за 3 года11.06%6.53%
Дох-ть за 5 лет14.03%9.39%
Дох-ть за 10 лет11.34%7.99%
Коэф-т Шарпа2.512.79
Коэф-т Сортино3.353.71
Коэф-т Омега1.451.50
Коэф-т Кальмара4.513.40
Коэф-т Мартина15.8221.43
Индекс Язвы1.68%1.41%
Дневная вол-ть10.58%10.81%
Макс. просадка-54.89%-50.96%
Текущая просадка-1.22%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DAGVX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и PEYAX

С начала года, DAGVX показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 11.34% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
11.53%
DAGVX
PEYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и PEYAX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.93
PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 21.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.43

Сравнение коэффициента Шарпа DAGVX и PEYAX

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.79
DAGVX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и PEYAX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PEYAX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
4.30%5.09%9.21%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%11.36%5.73%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.20%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и PEYAX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
0
DAGVX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и PEYAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 2.60%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.55%
DAGVX
PEYAX