Сравнение DAGVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или VFAIX.
Основные характеристики
| DAGVX | VFAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.86% | 34.33% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 52.48% |
| Дох-ть за 3 года | 12.07% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.87% | 13.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 5.00 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 5.25 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 18.45 | 25.59 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 14.76% |
| Макс. просадка | -54.89% | -78.64% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и VFAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и VFAIX
С начала года, DAGVX показывает доходность 21.86%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 34.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции VFAIX немного впереди с 12.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и VFAIX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и VFAIX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VFAIX в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 0.63% | 0.77% | 0.72% | 1.11% | 0.58% | 1.51% | 2.06% | 0.96% | 1.26% | 1.14% | 0.91% | 0.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.60% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и VFAIX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и VFAIX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.