Сравнение DAGVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или VFAIX.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и VFAIX
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 37.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции VFAIX немного впереди с 12.16%.
DAGVX
23.64%
4.14%
13.04%
28.91%
15.20%
11.62%
VFAIX
37.16%
9.03%
24.63%
49.21%
13.45%
12.16%
Основные характеристики
| DAGVX | VFAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.75 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.91 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 24.05 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 14.69% |
| Макс. просадка | -54.89% | -78.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и VFAIX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между DAGVX и VFAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и VFAIX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VFAIX в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 0.62% | 0.77% | 0.72% | 1.11% | 0.58% | 1.51% | 2.06% | 0.96% | 1.26% | 1.14% | 0.91% | 0.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.57% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и VFAIX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и VFAIX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.