PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAGVXVOO
Дох-ть с нач. г.22.30%26.59%
Дох-ть за 1 год32.76%38.23%
Дох-ть за 3 года12.18%9.99%
Дох-ть за 5 лет14.75%15.91%
Дох-ть за 10 лет11.65%13.40%
Коэф-т Шарпа2.873.11
Коэф-т Сортино3.954.14
Коэф-т Омега1.531.58
Коэф-т Кальмара5.434.54
Коэф-т Мартина19.0820.72
Индекс Язвы1.67%1.85%
Дневная вол-ть11.14%12.33%
Макс. просадка-54.89%-33.99%
Текущая просадка-0.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DAGVX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и VOO

С начала года, DAGVX показывает доходность 22.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.24%
15.13%
DAGVX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и VOO

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.08
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.67

Сравнение коэффициента Шарпа DAGVX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
3.10
DAGVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и VOO

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.63%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и VOO

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
0
DAGVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и VOO

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.94%
DAGVX
VOO