PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с NPRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAGVXNPRTX
Дох-ть с нач. г.22.03%16.53%
Дох-ть за 1 год31.65%23.05%
Дох-ть за 3 года12.06%3.73%
Дох-ть за 5 лет14.71%11.48%
Дох-ть за 10 лет11.65%10.28%
Коэф-т Шарпа2.802.04
Коэф-т Сортино3.872.83
Коэф-т Омега1.521.38
Коэф-т Кальмара5.311.45
Коэф-т Мартина18.6714.08
Индекс Язвы1.67%1.58%
Дневная вол-ть11.15%10.92%
Макс. просадка-54.89%-66.25%
Текущая просадка-0.48%-1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DAGVX и NPRTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и NPRTX

С начала года, DAGVX показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у NPRTX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции NPRTX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.00%
8.37%
DAGVX
NPRTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и NPRTX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 18.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.67
NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.08

Сравнение коэффициента Шарпа DAGVX и NPRTX

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NPRTX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.04
DAGVX
NPRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и NPRTX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности NPRTX в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.63%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и NPRTX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и NPRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.15%
DAGVX
NPRTX

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и NPRTX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
3.30%
DAGVX
NPRTX