PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с PARWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAGVXPARWX
Дох-ть с нач. г.22.03%16.32%
Дох-ть за 1 год31.65%29.88%
Дох-ть за 3 года12.06%-0.30%
Дох-ть за 5 лет14.71%11.05%
Дох-ть за 10 лет11.65%8.38%
Коэф-т Шарпа2.802.47
Коэф-т Сортино3.873.38
Коэф-т Омега1.521.44
Коэф-т Кальмара5.311.19
Коэф-т Мартина18.6711.75
Индекс Язвы1.67%2.51%
Дневная вол-ть11.15%11.93%
Макс. просадка-54.89%-48.96%
Текущая просадка-0.48%-1.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DAGVX и PARWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и PARWX

С начала года, DAGVX показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у PARWX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции PARWX по среднегодовой доходности: 11.65% против 8.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.00%
8.81%
DAGVX
PARWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и PARWX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PARWX в 0.88%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c PARWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 18.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.67
PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.75

Сравнение коэффициента Шарпа DAGVX и PARWX

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PARWX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и PARWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.47
DAGVX
PARWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и PARWX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PARWX в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.63%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и PARWX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки PARWX в -48.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и PARWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.51%
DAGVX
PARWX

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и PARWX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Parnassus Endeavor Fund (PARWX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
3.40%
DAGVX
PARWX