PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAGVX с PARWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с PARWX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или PARWX.

Корреляция

Корреляция между DAGVX и PARWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и PARWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAGVX:

0.13

PARWX:

-0.11

Коэф-т Сортино

DAGVX:

0.35

PARWX:

0.06

Коэф-т Омега

DAGVX:

1.05

PARWX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAGVX:

0.15

PARWX:

-0.04

Коэф-т Мартина

DAGVX:

0.40

PARWX:

-0.11

Индекс Язвы

DAGVX:

7.92%

PARWX:

8.19%

Дневная вол-ть

DAGVX:

18.58%

PARWX:

18.94%

Макс. просадка

DAGVX:

-57.60%

PARWX:

-47.76%

Текущая просадка

DAGVX:

-10.38%

PARWX:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у PARWX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям PARWX по среднегодовой доходности: 2.05% против 6.79% соответственно.

DAGVX

С начала года

2.97%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

-9.51%

1 год

2.33%

5 лет

11.57%

10 лет

2.05%

PARWX

С начала года

-0.13%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-2.01%

5 лет

13.24%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAGVX и PARWX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PARWX в 0.88%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
PARWX
Parnassus Endeavor Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAGVX и PARWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности DAGVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAGVX c PARWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PARWX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и PARWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и PARWX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PARWX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		0.96%0.99%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		1.07%1.07%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и PARWX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки PARWX в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и PARWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и PARWX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 5.35%, в то время как у Parnassus Endeavor Fund (PARWX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...