PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAGVX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с VTV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или VTV.

Корреляция

Корреляция между DAGVX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAGVX:

0.13

VTV:

0.57

Коэф-т Сортино

DAGVX:

0.35

VTV:

0.99

Коэф-т Омега

DAGVX:

1.05

VTV:

1.14

Коэф-т Кальмара

DAGVX:

0.15

VTV:

0.69

Коэф-т Мартина

DAGVX:

0.40

VTV:

2.52

Индекс Язвы

DAGVX:

7.92%

VTV:

3.97%

Дневная вол-ть

DAGVX:

18.58%

VTV:

15.66%

Макс. просадка

DAGVX:

-57.60%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

DAGVX:

-10.38%

VTV:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.05% против 9.94% соответственно.

DAGVX

С начала года

2.97%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

-9.51%

1 год

2.33%

5 лет

11.57%

10 лет

2.05%

VTV

С начала года

1.92%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.78%

5 лет

16.00%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAGVX и VTV

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAGVX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности DAGVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAGVX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и VTV

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		0.96%0.99%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и VTV

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и VTV

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...