Сравнение DAGVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или VTV.
Основные характеристики
| DAGVX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.30% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 12.18% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.65% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.43 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.08 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 10.32% |
| Макс. просадка | -54.89% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 22.30%, а VTV немного ниже – 21.71%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и VTV
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и VTV
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 0.63% | 0.77% | 0.72% | 1.11% | 0.58% | 1.51% | 2.06% | 0.96% | 1.26% | 1.14% | 0.91% | 0.65% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и VTV
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и VTV
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.