PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAGVX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.07%
9.86%
DAGVX
VTV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 21.06%, а VTV немного ниже – 20.50%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.48% соответственно.


DAGVX

С начала года

21.06%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

10.07%

1 год

27.76%

5 лет (среднегодовая)

14.76%

10 лет (среднегодовая)

11.42%

VTV

С начала года

20.50%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

9.86%

1 год

28.68%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

10.48%

Основные характеристики


DAGVXVTV
Коэф-т Шарпа2.532.88
Коэф-т Сортино3.504.04
Коэф-т Омега1.461.52
Коэф-т Кальмара4.805.75
Коэф-т Мартина16.7118.45
Индекс Язвы1.69%1.59%
Дневная вол-ть11.16%10.18%
Макс. просадка-54.89%-59.27%
Текущая просадка-1.76%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAGVX и VTV

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DAGVX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAGVX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.532.88
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.504.04
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.52
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.805.75
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7118.45
DAGVX
VTV

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.88
DAGVX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и VTV

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTV в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.64%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%
VTV
Vanguard Value ETF
2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и VTV

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-1.24%
DAGVX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и VTV

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
3.69%
DAGVX
VTV