PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPBD с UNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPBD с UNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPBD (Upbound Group Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while UNM operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs 12.47%/yr for UNM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPBD и UNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upbound Group Inc. (UPBD) и Unum Group (UNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции UPBD уступали акциям UNM по среднегодовой доходности: 7.25% против 12.47% соответственно.

UPBD

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
5.91%
6 месяцев
2.55%
1 год
-18.75%
3 года*
-12.43%
5 лет*
-16.92%
10 лет*
7.25%

UNM

1 день
1.68%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.88%
6 месяцев
17.17%
1 год
7.78%
3 года*
27.76%
5 лет*
25.86%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPBD и UNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPBD
Upbound Group Inc.		5.91%-35.45%-10.06%57.93%-49.90%28.38%39.76%79.87%45.86%0.94%
UNM
Unum Group		10.88%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%

Correlation

The correlation between UPBD and UNM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г.

0.31

The correlation between UPBD and UNM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UPBD:

$1.91

UNM:

$4.61

Коэффициент P/E

UPBD:

9.51

UNM:

18.40

Коэффициент PEG

UPBD:

0.05

UNM:

1.29

Коэффициент P/S

UPBD:

0.17

UNM:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

UPBD:

$4.74B

UNM:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPBD:

$2.14B

UNM:

$4.51B

EBITDA (12 мес.)

UPBD:

$1.02B

UNM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upbound Group Inc.

Unum Group

Часто сравнивают с UPBD:
UPBD с XRXUPBD с USBUPBD с MPLXUPBD с SCVLUPBD с KFRCUPBD с AESUPBD с PRG
Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с IDVUNM с SCHGUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTI

Доходность на риск

UPBD vs. UNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPBD
Ранг доходности на риск UPBD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPBD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPBD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPBD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPBD c UNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPBDUNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.32

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.57

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.49

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.06

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPBD vs. UNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPBD на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа UNM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPBD и UNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPBDUNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.32

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.86

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UPBD и UNM

Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и UNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPBDUNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.53%

-89.38%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-16.04%

-24.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.21%

-17.94%

-36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-28.28%

-43.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-81.06%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.71%

0.00%

-63.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-32.68%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.53%

7.35%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UPBD и UNM

Upbound Group Inc. (UPBD) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что UPBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPBDUNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.24%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

14.78%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

24.73%

+21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.92%

30.22%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

37.62%

+11.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPBD и UNM

Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности UNM в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNM
Unum Group		2.17%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%
UPBD
Upbound Group Inc.		8.57%8.88%5.14%4.09%6.03%2.64%3.84%0.87%0.00%2.16%2.13%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPBD и UNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.22B
3.36B
(UPBD) Общая выручка
(UNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPBD и UNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upbound Group Inc. и Unum Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.1%
40.3%
Активы портфеля
UPBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

UNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

UPBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

UNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

UPBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

UNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

UPBD and UNM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPBD has higher volatility (10.42%) compared to UNM (4.24%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs UNM's -89.38%.

UNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPBD и UNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор