Сравнение UPBD с MPWR
UPBD (Upbound Group Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UPBD in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs 38.58%/yr for MPWR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 82.70%. За последние 10 лет акции UPBD уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 7.25% против 38.58% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
MPWR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 82.70%
- 6 месяцев
- 74.10%
- 1 год
- 139.68%
- 3 года*
- 51.41%
- 5 лет*
- 37.63%
- 10 лет*
- 38.58%
Сравнение доходности по годам UPBD и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 5.91% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 82.70% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between UPBD and MPWR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2004 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
MPWR:
$13.89
UPBD:
9.51
MPWR:
118.96
UPBD:
0.05
MPWR:
1.50
UPBD:
0.17
MPWR:
27.17
UPBD:
$4.74B
MPWR:
$2.96B
UPBD:
$2.14B
MPWR:
$1.63B
UPBD:
$1.02B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. MPWR — Ранг доходности на риск
UPBD
MPWR
Сравнение UPBD c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPBD | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 6.26 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 16.83 | -17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPBD | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.02 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.71 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок UPBD и MPWR
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -72.27% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -22.45% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -51.65% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -51.65% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -51.65% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -2.21% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -17.72% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 8.33% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и MPWR
Текущая волатильность для Upbound Group Inc. (UPBD) составляет 10.42%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что UPBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 16.15% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 34.38% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 46.48% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 53.15% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 47.01% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и MPWR
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности MPWR в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.40% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
UPBD Upbound Group Inc. | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и MPWR
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and MPWR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (16.15%) compared to UPBD (10.42%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор