Сравнение UPBD с MSTY
UPBD (Upbound Group Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, UPBD returned -1.25% vs -74.10% for MSTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
UPBD
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 20.49%
- 6 месяцев
- 18.11%
- С начала года
- 35.27%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 10.02%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPBD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 35.27% | -35.45% | -4.82% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between UPBD and MSTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
UPBD
MSTY
Сравнение UPBD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPBD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.96 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.40 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPBD и MSTY
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -77.40% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -77.37% | +37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -74.10% | +20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -28.24% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 52.80% | -28.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и MSTY
Текущая волатильность для Upbound Group Inc. (UPBD) составляет 14.86%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что UPBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 23.12% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 52.77% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 64.70% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 72.23% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 72.23% | -23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и MSTY
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPBD Upbound Group Inc. | 6.85% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
UPBD and MSTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to UPBD (14.86%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs MSTY's -77.40%.
UPBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор