PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и TLT


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-29.09%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий UPAR и TLT

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

UPAR vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.13

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

-0.10

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.06

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

-0.13

+7.01

UPAR vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.13

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между UPAR и TLT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и TLT

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и TLT

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-48.35%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.23%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-40.23%

+32.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-13.62%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.39%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и TLT

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.71%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

6.61%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.40%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

15.88%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.93%

+3.23%