Сравнение UPAR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UPAR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или TLT.
Корреляция
Корреляция между UPAR и TLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и TLT
Основные характеристики
UPAR:
0.44
TLT:
-0.18
UPAR:
0.69
TLT:
-0.16
UPAR:
1.09
TLT:
0.98
UPAR:
0.21
TLT:
-0.06
UPAR:
1.23
TLT:
-0.39
UPAR:
5.32%
TLT:
6.48%
UPAR:
14.67%
TLT:
13.69%
UPAR:
-38.99%
TLT:
-48.35%
UPAR:
-23.70%
TLT:
-40.82%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.30%.
UPAR
6.03%
6.11%
2.18%
7.57%
N/A
N/A
TLT
3.30%
3.81%
-4.32%
-1.51%
-6.68%
-1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и TLT
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и TLT
UPAR
TLT
Сравнение UPAR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и TLT
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLT в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.13% | 3.32% | 3.05% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и TLT
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и TLT
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.