PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с RULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 20.38%/yr for RULE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 45.39%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
0.66%
1 месяц
21.60%
С начала года
45.39%
6 месяцев
45.86%
1 год
52.19%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и RULE

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
RULE
Adaptive Core ETF		45.39%4.60%7.59%6.29%-21.79%

Correlation

The correlation between UPAR and RULE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.44

The correlation between UPAR and RULE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPAR и RULE

Секторы
UPAR
RULE

Технологии

18.3%
54.4%

Энергетика

17.8%
2.4%

Сырьевые материалы

16.7%
9.0%

Промышленность

12.7%
13.2%

Финансовые услуги

10.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.0%

Здравоохранение

5.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Технологии

UPAR
18.3%
RULE
54.4%

Энергетика

UPAR
17.8%
RULE
2.4%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
RULE
9.0%

Промышленность

UPAR
12.7%
RULE
13.2%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
RULE
5.7%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
RULE
3.2%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
RULE
5.0%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
RULE
6.4%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
RULE
0.8%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
RULE
0.0%

Недвижимость

UPAR
1.4%
RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с AVMARULE с RAA

Доходность на риск

UPAR vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.47

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.15

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

16.93

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.47

-0.49

Просадки

Сравнение просадок UPAR и RULE

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.48%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.65%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.21%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

0.00%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-14.98%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.09%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и RULE

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 4.58%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.59%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

17.54%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

20.25%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.83%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

14.83%

+3.21%

Сравнение комиссий UPAR и RULE

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и RULE

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and RULE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.59%) compared to UPAR (4.58%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.38% vs 10.72% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.38% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: RPAR and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор