Сравнение UPAR с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Adaptive Core ETF (RULE).
UPAR и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -21.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPAR показывает доходность 5.72%, а RULE немного ниже – 5.57%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и RULE
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
UPAR vs. RULE — Ранг доходности на риск
UPAR
RULE
Сравнение UPAR c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.29 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.37 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.36 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и RULE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и RULE
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и RULE
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -30.48% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.65% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.15% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -15.50% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.24% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и RULE
Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 6.40%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 8.24% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 15.26% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 19.40% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.94% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.94% | +4.22% |