PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и RULE


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
RULE
Adaptive Core ETF
5.57%4.60%7.59%6.29%-21.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPAR показывает доходность 5.72%, а RULE немного ниже – 5.57%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Adaptive Core ETF

Сравнение комиссий UPAR и RULE

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.


Доходность на риск

UPAR vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.29

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.37

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

5.36

+1.52

UPAR vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между UPAR и RULE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и RULE

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%
RULE
Adaptive Core ETF
0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и RULE

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RULE.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.48%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.65%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.15%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-15.50%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и RULE

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 6.40%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.24%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

15.26%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.40%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

13.94%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

13.94%

+4.22%