PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и RSST


2026 (YTD)202520242023
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%7.14%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.81%19.91%18.37%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Сравнение комиссий UPAR и RSST

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.


Доходность на риск

UPAR vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARRSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.52

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.62

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

6.55

+0.32

UPAR vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.64

-0.71

Корреляция

Корреляция между UPAR и RSST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и RSST

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности RSST в 1.11%


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
1.11%1.12%0.09%0.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и RSST

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RSST.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.80%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-19.03%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.07%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-6.34%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.70%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и RSST

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеют волатильность 6.40% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.67%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

18.51%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

28.18%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

24.70%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

24.70%

-6.54%