Сравнение UPAR с RSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).
UPAR и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и RSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 7.14% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.81% | 19.91% | 18.37% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и RSST
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Доходность на риск
UPAR vs. RSST — Ранг доходности на риск
UPAR
RSST
Сравнение UPAR c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.62 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.55 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.64 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и RSST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и RSST
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности RSST в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 1.11% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и RSST
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -30.80% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -19.03% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -8.07% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -6.34% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.70% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и RSST
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеют волатильность 6.40% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.67% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 18.51% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 28.18% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 24.70% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 24.70% | -6.54% |