Сравнение RSST с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
RSST и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или VT.
Корреляция
Корреляция между RSST и VT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и VT
Основные характеристики
RSST:
0.85
VT:
1.59
RSST:
1.24
VT:
2.16
RSST:
1.16
VT:
1.29
RSST:
1.11
VT:
2.36
RSST:
2.84
VT:
9.40
RSST:
7.08%
VT:
2.04%
RSST:
23.71%
VT:
12.11%
RSST:
-18.16%
VT:
-50.27%
RSST:
-7.51%
VT:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 2.58%.
RSST
1.34%
-0.82%
3.42%
18.71%
N/A
N/A
VT
2.58%
1.35%
7.45%
18.61%
10.53%
9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и VT
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSST и VT
RSST
VT
Сравнение RSST c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и VT
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VT в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.09% | 0.10% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и VT
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и VT
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.