PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSTVT
Дох-ть с нач. г.19.50%19.50%
Дох-ть за 1 год26.93%32.36%
Коэф-т Шарпа1.162.67
Коэф-т Сортино1.623.64
Коэф-т Омега1.211.48
Коэф-т Кальмара1.473.01
Коэф-т Мартина4.1917.59
Индекс Язвы6.36%1.79%
Дневная вол-ть22.96%11.82%
Макс. просадка-18.16%-50.27%
Текущая просадка-7.86%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSST и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSST и VT

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RSST на уровне 19.50% и VT на уровне 19.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
10.74%
RSST
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и VT

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.19
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа RSST и VT

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.16
2.67
RSST
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и VT

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VT в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.83%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RSST и VT

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.86%
-0.28%
RSST
VT

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и VT

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
3.29%
RSST
VT