PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с VT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

RSST и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или VT.

Корреляция

Корреляция между RSST и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSST и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

-0.34

VT:

0.69

Коэф-т Сортино

RSST:

-0.20

VT:

1.15

Коэф-т Омега

RSST:

0.97

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

RSST:

-0.26

VT:

0.79

Коэф-т Мартина

RSST:

-0.72

VT:

3.48

Индекс Язвы

RSST:

11.29%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

RSST:

28.69%

VT:

17.81%

Макс. просадка

RSST:

-30.80%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

RSST:

-18.16%

VT:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 3.96%.

RSST

С начала года

-10.33%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

3.96%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

1.23%

1 год

12.23%

5 лет

14.81%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSST и VT

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и VT

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VT в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.10%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок RSST и VT

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и VT

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...