Сравнение UPAR с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
UPAR и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и MDIV
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
UPAR vs. MDIV — Ранг доходности на риск
UPAR
MDIV
Сравнение UPAR c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.52 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.75 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.61 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2.45 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.52 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и MDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и MDIV
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и MDIV
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -48.50% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.78% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.26% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -4.64% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.21% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и MDIV
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.06% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 4.81% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 9.73% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.01% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.27% | +2.89% |