PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и MDIV


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
4.58%3.77%10.05%11.50%-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Сравнение комиссий UPAR и MDIV

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.


Доходность на риск

UPAR vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.52

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.75

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.61

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

2.45

+4.43

UPAR vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.52

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.33

-0.41

Корреляция

Корреляция между UPAR и MDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и MDIV

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MDIV в 6.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и MDIV

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-48.50%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.78%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-2.26%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-4.64%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и MDIV

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.06%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

4.81%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

9.73%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

11.01%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.27%

+2.89%