Сравнение UPAR с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
UPAR и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и GAA
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
UPAR vs. GAA — Ранг доходности на риск
UPAR
GAA
Сравнение UPAR c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.70 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.87 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 11.69 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.61 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и GAA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и GAA
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и GAA
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -26.57% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -7.18% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -3.40% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -3.90% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.76% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и GAA
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.81% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.24% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.34% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.27% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.05% | +7.11% |