Сравнение UPAR с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
UPAR и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и DDX
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
UPAR vs. DDX — Ранг доходности на риск
UPAR
DDX
Сравнение UPAR c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.20 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.21 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 8.44 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и DDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и DDX
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и DDX
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -21.27% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -4.41% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.92% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -7.36% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.15% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и DDX
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.62% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 3.85% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 6.13% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 7.50% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 7.50% | +10.66% |