Сравнение DDX с EAOM
DDX (Defined Duration 10 ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DDX is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.52%/yr vs 10.41%/yr for EAOM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DDX charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности DDX и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDX показывает доходность 5.98%, а EAOM немного ниже – 5.95%.
DDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 5.98%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.85%
EAOM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.70K | $112.44K | $177.14K | |
| $32.37K | $91.04K | $54.92K |
Сравнение доходности по годам DDX и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.98% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.95% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 0.70% |
Correlation
The correlation between DDX and EAOM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between DDX and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. EAOM — Ранг доходности на риск
DDX
EAOM
Сравнение DDX c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.28 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 9.54 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и EAOM
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -20.73% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -5.17% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -7.06% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.85% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и EAOM
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.58%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.15% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 5.95% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 7.00% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 8.18% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 7.92% | -0.49% |
Сравнение комиссий DDX и EAOM
DDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и EAOM
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EAOM в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.31% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.84% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DDX and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOM has higher volatility (2.15%) compared to DDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs EAOM's -20.73%.
On 3-year performance, EAOM leads with 10.41% vs 8.52% for DDX. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOM has performed better with a 10.41% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.
DDX has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.84% for EAOM.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.18% for EAOM.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDX и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор