Сравнение DDX с TSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX).
DDX и TSPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и TSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 8.93% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и TSPX
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.
Доходность на риск
DDX vs. TSPX — Ранг доходности на риск
DDX
TSPX
Сравнение DDX c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.00 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.25 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 9.53 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DDX и TSPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и TSPX
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TSPX в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и TSPX
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и TSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -7.80% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -6.81% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.20% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -1.27% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.61% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и TSPX
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.02% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 7.37% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 11.11% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.04% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.04% | -3.54% |