PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с PWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с PWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and PWS (Pacer WealthShield ETF) are both Diversified Portfolio funds. DDX is actively managed, while PWS is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.16%/yr vs 7.37%/yr for PWS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DDX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for PWS.

Доходность

Сравнение доходности DDX и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -2.18%.

DDX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.02%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.43%
1 год
12.79%
3 года*
8.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и PWS

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.86%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%5.05%

Correlation

The correlation between DDX and PWS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.49

The correlation between DDX and PWS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDX и PWS

Секторы
DDX
PWS

Финансовые услуги

21.9%

-

Технологии

15.4%
20.6%

Промышленность

14.5%
19.0%

Здравоохранение

10.3%
39.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
19.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
0.2%

Энергетика

5.0%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.5%
0.8%

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

DDX
21.9%
PWS

-

Технологии

DDX
15.4%
PWS
20.6%

Промышленность

DDX
14.5%
PWS
19.0%

Здравоохранение

DDX
10.3%
PWS
39.6%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
PWS
19.7%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
PWS

-

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
PWS
0.2%

Энергетика

DDX
5.0%
PWS
0.0%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
PWS

-

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
PWS
0.8%

Недвижимость

DDX
2.7%
PWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Pacer WealthShield ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOMDDX с JPIE
Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с SPYMPWS с GDMA

Доходность на риск

DDX vs. PWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXPWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.64

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.96

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.06

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

2.64

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. PWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PWS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.64

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DDX и PWS

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и PWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-24.93%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-6.88%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-10.47%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.92%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.11%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.76%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и PWS

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.03%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.64%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

7.18%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

11.47%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

11.93%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

14.39%

-6.91%

Сравнение комиссий DDX и PWS

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и PWS

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PWS в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

DDX and PWS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWS has higher volatility (2.64%) compared to DDX (2.03%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs PWS's -24.93%.

On 3-year performance, DDX leads with 8.16% vs 7.37% for PWS. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDX has performed better with a 8.16% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.49% for PWS.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.60% for PWS.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и PWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор