PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с PWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDX с PWS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Pacer WealthShield ETF (PWS).

DDX и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DDX и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDX и PWS

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
PWS
Pacer WealthShield ETF		-1.04%8.05%14.01%-3.58%-12.10%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -1.04%.

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWS

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.16%
1 год
5.75%
3 года*
7.33%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Pacer WealthShield ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYYDDX с CEFS
Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с SPYPWS с VOOPWS с FDFIXPWS с ACIOPWS с SPYMPWS с GDMA

Сравнение комиссий DDX и PWS

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWS в 0.60%.

PWS
Pacer WealthShield ETF
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

DDX vs. PWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXPWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.49

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.76

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.86

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

2.30

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. PWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PWS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.49

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между DDX и PWS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и PWS

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PWS в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.47%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DDX и PWS

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и PWS.

Загрузка...

Показатели просадок

DDXPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-24.93%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-6.15%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.83%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.20%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и PWS

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDXPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.85%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

9.84%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

11.73%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

12.10%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

14.51%

-7.01%