- Эмитент
- Discipline Funds
- Дата выпуска
- 21 сент. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDX
Defined Duration 10 ETF (DDX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции DDX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defined Duration 10 ETF (DDX) показал доход в 5.00% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев.
Defined Duration 10 ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 2.36% | -3.21% | 2.64% | 1.25% | 0.59% | -0.30% | 5.00% | |||||
| 2025 | 1.42% | 2.02% | -0.30% | 0.46% | 0.43% | 2.36% | -0.47% | 1.82% | 1.70% | 0.80% | 0.69% | 0.53% | 12.02% |
| 2024 | -0.41% | 0.16% | 1.77% | -3.10% | 2.33% | 0.82% | 2.35% | 1.87% | 1.31% | -2.90% | 1.52% | -2.60% | 2.93% |
| 2023 | 4.93% | -2.62% | 3.17% | 0.59% | -1.28% | 1.23% | 0.75% | -1.30% | -2.62% | -1.67% | 4.85% | 4.43% | 10.48% |
| 2022 | -3.20% | -1.88% | -1.53% | -5.18% | 0.18% | -4.00% | 3.73% | -3.54% | -6.27% | 1.31% | 5.63% | -2.09% | -16.19% |
| 2021 | -1.42% | 2.30% | -0.88% | 1.37% | 1.34% |
Метрики бенчмарка
Defined Duration 10 ETF has an annualized alpha of -1.03%, beta of 0.32, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2021.
- This ETF participated in 56.83% of S&P 500 Index downside but only 35.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.03%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 35.38%
- Участие в снижении
- 56.83%
Комиссия
Комиссия DDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defined Duration 10 ETF (DDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.71 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defined Duration 10 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.77 | $0.69 | $0.54 | $0.29 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defined Duration 10 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defined Duration 10 ETF показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.
Текущая просадка Defined Duration 10 ETF составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.27%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.41%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-2.36%окт. 2021 г. | 17d | 17d | 1mo 4dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-1.80%нояб. 2025 г. | 23d | 21d | 1mo 14dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.43%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -56.78% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.10% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.00% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.70% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.09% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDX
Добавьте Defined Duration 10 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDX