Сравнение DDX с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
DDX и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -2.88% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и PBL
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
DDX vs. PBL — Ранг доходности на риск
DDX
PBL
Сравнение DDX c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.61 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.85 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.48 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между DDX и PBL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и PBL
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и PBL
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -11.69% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -6.63% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.04% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -1.70% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.63% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и PBL
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.20% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 6.85% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 11.36% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 9.87% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 9.87% | -2.37% |