PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с USAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDX с USAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Atlas America Fund (USAF).

DDX и USAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDX и USAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Atlas America Fund (USAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDX и USAF

2026 (YTD)20252024
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%12.02%-0.90%
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у USAF с доходностью 2.44%.

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Atlas America Fund

Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYY
Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с MDIV

Сравнение комиссий DDX и USAF

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USAF в 0.89%.

USAF
Atlas America Fund
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

DDX vs. USAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c USAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXUSAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.31

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.74

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.86

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.63

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. USAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAF равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и USAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXUSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.49

-1.22

Корреляция

Корреляция между DDX и USAF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и USAF

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности USAF в 2.44%

TTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDX и USAF

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и USAF.

Загрузка...

Показатели просадок

DDXUSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-4.46%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-4.46%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.06%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-0.86%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.47%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и USAF

Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Atlas America Fund (USAF) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDXUSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.00%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

5.32%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

6.58%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

5.92%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

5.92%

+1.58%