Сравнение DDX с CGBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).
DDX и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и CGBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 7.56% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.67% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и CGBL
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.
Доходность на риск
DDX vs. CGBL — Ранг доходности на риск
DDX
CGBL
Сравнение DDX c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.10 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.64 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.73 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.00 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.47 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между DDX и CGBL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и CGBL
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CGBL в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и CGBL
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и CGBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -11.66% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -8.11% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -5.26% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -1.31% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.00% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и CGBL
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.54% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 7.40% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 12.41% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.01% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.01% | -3.51% |