PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDX с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

DDX и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DDX и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDX и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		0.74%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.

DDX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.41%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYY
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий DDX и CEFS

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

DDX vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.65

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.66

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.02

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между DDX и CEFS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и CEFS

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности CEFS в 7.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.53%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок DDX и CEFS

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

DDXCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-38.99%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-9.80%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.33%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.73%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.03%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и CEFS

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.75%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDXCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.95%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

7.60%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

13.22%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

13.00%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

15.38%

-7.88%