Сравнение UPAR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
UPAR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и DBMF
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
UPAR vs. DBMF — Ранг доходности на риск
UPAR
DBMF
Сравнение UPAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.19 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.98 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.35 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 18.69 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.19 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и DBMF составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и DBMF
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и DBMF
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -20.39% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -6.10% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -3.63% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -6.70% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.42% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и DBMF
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.20% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.10% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.09% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.66% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.48% | +5.68% |