PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAR с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

UPAR и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAR и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.18%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий UPAR и CEFS

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

UPAR vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.54

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.43

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.94

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.70

-0.78

Корреляция

Корреляция между UPAR и CEFS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и CEFS

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и CEFS

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, примерно равная максимальной просадке CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

UPARCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-38.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.80%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-3.75%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-3.73%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.02%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и CEFS

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPARCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.75%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.46%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.15%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

12.99%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.38%

+2.79%