PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. UPAR is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 22.04%/yr for CEFS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.62%

Correlation

The correlation between UPAR and CEFS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.45

Сравнение распределения секторов UPAR и CEFS

Секторы
UPAR
CEFS

Технологии

18.3%
12.4%

Энергетика

17.8%
11.2%

Сырьевые материалы

16.7%
1.6%

Промышленность

12.7%
6.7%

Финансовые услуги

10.8%
48.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.1%

Здравоохранение

5.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
4.2%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Технологии

UPAR
18.3%
CEFS
12.4%

Энергетика

UPAR
17.8%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
CEFS
1.6%

Промышленность

UPAR
12.7%
CEFS
6.7%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
CEFS
48.9%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
CEFS
3.3%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
CEFS
4.6%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
CEFS
1.8%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
CEFS
4.2%

Недвижимость

UPAR
1.4%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

UPAR vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.53

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.71

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.43

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

17.26

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.79

-0.82

Просадки

Сравнение просадок UPAR и CEFS

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, примерно равная максимальной просадке CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-38.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.67%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-13.37%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.51%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-3.67%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.45%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и CEFS

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.56%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

9.95%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

13.08%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.33%

+2.71%

Сравнение комиссий UPAR и CEFS

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и CEFS

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and CEFS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, CEFS leads with 22.04% vs 10.72% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.04% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.63% for UPAR.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: RPAR and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор