Сравнение UPAAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.72% | 24.36% | 25.67% | 24.63% | -41.14% | 48.33% | 44.73% | -4.47% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью -0.45%.
UPAAX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAAX и GPIFX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
UPAAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
UPAAX
GPIFX
Сравнение UPAAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 1.88 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UPAAX и GPIFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GPIFX
Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GPIFX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -16.72% | -82.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -3.50% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.72% | -16.72% | -82.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -2.79% | -95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -4.07% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.24% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GPIFX
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 1.29% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 1.75% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 2.73% | +35.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,467.93% | 4.78% | +2,463.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,897.08% | 5.31% | +1,891.77% |